เก็งกำไร ระหว่าง ระบบการซื้อขาย ของตลาด ขึ้นอยู่กับ ระบบการ จําแนก ขยาย

+

เก็งกำไรระหว่างระบบการซื้อขายของตลาดขึ้นอยู่กับระบบการจําแนกขยาย Yu-เจียฮ A, B ,. An-Pin เฉินเจี่ย-Haur ช้าง สถาบันการจัดการข้อมูลแห่งชาติ Chiao Tung University, ฉบับที่ 1001, Ta-Hsueh ถ ซินจูซิตี้ 300, ไต้หวัน, ROC ขเจียน่านมหาวิทยาลัยเภสัชศาสต​​ร์วิทยาศาสตร์เลขที่ 60, Sec 1, ถ Erren Rende เมืองไถหนานมณฑล 717, ไต้หวัน, ROC ออนไลน์ 18 กันยายน 2010 ตามเนื้อผ้ากลยุทธ์การเก็งกำไรที่นิยมมากที่สุดที่ได้มาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรูปแบบหรือโดยการใช้วิธีเศรษฐศาสตร์ แต่วิธีการเหล่านี้มีความยากลำบากในการจัดการกับภายในวัน 1 นาทีข้อมูลการค้าและการจับภาพระหว่างตลาดโอกาสเก็งกำไรในโลกจริง ในงานวิจัยนี้เรานำเสนอวิธีการหน่วยสืบราชการลับการคำนวณบนพื้นฐานของระบบลักษณนามขยาย (XCS) ครั้งแรกเพื่อลดจำนวนข้อมูลที่กระแสข้อมูลเดิมของภายในวัน 1 นาทีข้อมูลการซื้อขายจะถูกกรองตามเงื่อนไขของราคาที่แตกต่างกันการแพร่กระจายความสัมพันธ์ XCS ถูกนำมาใช้แล้วสำหรับการค้นพบกฎความรู้ หลังจากการวิเคราะห์สถานที่ให้บริการที่มีความรู้เฉพาะโดเมนว่าราคาของฟิวเจอร์สดัชนีจะได้รับใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์จุดในเวลาล่วงหน้าผู้ใหญ่สี่ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอคติราคากระจายวันหมดอายุและระยะเวลาในการซื้อขายระหว่างวันจะถือว่าเป็น เงื่อนไขของการ XCS ในการสร้างรูปแบบการเก็งกำไรระหว่างตลาด การแพร่กระจายระหว่างตลาดของไต้หวันฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น (TX) ซื้อขายที่ไต้หวันตลาดอนุพันธ์ (TAIFEX) และมอร์แกนสแตนเลย์ Capital International (MSCI) ไต้หวันฟิวเจอร์สดัชนีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ จำกัด (SGX) จะถูกเลือกสำหรับการศึกษาเชิงประจักษ์ ความถูกต้องในการตรวจสอบและการทำกำไรของรูปแบบ ไฮไลท์การวิจัย ►จับระหว่างตลาดโอกาสการเก็งกำไรจากภายในวัน 1 นาทีข้อมูลการซื้อขาย ►ใช้กฎสมาคมการกรองข้อมูลความถี่สูง XCS ►ถูกนำมาใช้สำหรับการค้นพบกฎความรู้ ตารางที่ 4 รูป 7